couverture du livre « Votre argent mérite de vous rapporter plus »

Je suis ingénieur, docteur et consultant. Je conçois, implémente et optimise des algo­rithmes numériques et des simulations informatiques sur les placements, l'épargne et les finances personnelles.

J'ai un titre d'Ingénieur Civil des Mines et un doctorat de l'University of Michigan aux États-Unis. Je suis coauteur de 15 articles scientifiques en modélisation mathématique et simulations numériques, ainsi que l'auteur du livre « Votre argent mérite de vous rapporter plus » (http://mathieu.bouville.name/fr/placements/livre/) et d'articles sur les pla­ce­ments financiers (à http://mathieu.bouville.name/fr/placements/articles/) destinés à un large public.

Modéliser et simuler les placements financiers et finances personnelles

Quand commence le long terme ?

Je travaille à la quantification objective du nombre d'années nécessaires pour qu'un investissement boursier (S&P 500) commence à se comporter différemment, c'est-à-dire que 'commence le long terme'. En effet, il est aussi fréquent d'affirmer que la Bourse est un placement à long terme qu'il est rare de donner un seuil chiffré empirique et robuste. Les 'recommandations' ont tendance à ressembler à 'la durée minimum des placements en Bourse ne doit pas être inférieure à x', où x peut valoir 5 ans, 10 ans, ou n'importe quel autre nombre. Lisez l'article "Long-term stock invest­ments should last three decades" (http://ssrn.com/abstract=2739602).

personal finance simulation

Simulations Monte Carlo pour les finances personnelles

J'ai également conçu et implémenté un outil de simulation de finances personnelles qui calcule l'évolution à long terme de votre patrimoine en fonction de vos revenus et dépenses. La différence entre les deux est investie dans un portefeuille actions–obligations et l'évolution possible de votre patrimoine est calculée avec des simulations Monte Carlo (cf. http://mathieu.bouville.name/fr/modelisation-mathematique/simulations-Monte-Carlo.html#finance) pour être ensuite tracée sur un graphique.

Optimisation de portefeuilles actions–obligations

J'ai modélisé des portefeuilles actions–obligations (github.com/m-bouville/investing-by-numbers), à la recherche d'une stratégie optimale pour les placements à long terme.

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